製品・サービス情報：債券ポートフォリオ管理システム

中小規模企業金融を担う金融機関にとって、債券運用ポジションは貸出金と共に重要な収益確保手段です。
国債、生保債、地方債、公社公団債、金融債、事業債、仕組債、外債などの運用データをバックオフィス・システムやサブシステムから取得して統合管理します。そのうえで、ユーザは金利、クレディット、為替など独自の管理基準を設定したポートフォリオ管理を行い、ポート、サブポート、銘柄単位の日次、月次、期次の損益、リスク管理を行うことができます。
金融機関やBuyサイドの利用の前提である期間収益、期間リスクの概念を適用し、実現損益と評価損益の把握を前提にした総合損益、将来の期間別リスク指標（ＶａＲ）の管理を可能にしています。

このような基本機能の提供に加え、以下の特徴を有しています。

ポートフォリオ管理に必要なデータを統合管理します

一般債券、仕組債、外債の運用データと時価情報をカバレッジしたデータベース管理を行います。外債については、固有の取引入力機能を提供します。ポートフォリオの一元管理により、パフォーマンス分析やリスク管理のためのデータ統合、検索、出力に要する負荷が大幅に軽減されます。
株式や投資信託、貸付信託、買入金銭債権、金銭の信託、預け金などを同じデータベースに入力し、ポートフォリオの一環として管理することができます。＊

＊ 一般債券、仕組債、外債以外は銘柄別ポジションの管理機能のみ

日次管理、月次決算、期末決算に必要な情報を提供します

有価証券利息（実収利息、未収利息考慮）、売買損益、償還損益、評価損益（アキュム ／アモチを考慮）、為替損益を計算して損益を日次ベースで管理します。また、月次、期末の決算計数把握を目的に、未収利息、経過利息などの計算、償却計算を行い、決算管理に必要な基本データを提供し、決算事務の負荷を軽減します。

リバランス・シミュレーション機能を提供します

運用ポジションの大きな部分を占める一般債券ポートフォリオを対象に、将来の満期償還を踏まえたポジション推移に保有銘柄の売却や新既発債の購入をシナリオ化（リバランス）し、かつ将来金利シナリオを設定した際の期間収益と将来の期間別リスクをシミュレーションする機能を提供します。
期初（当初）の収益予算（パフォーマンス・ガイドライン）の達成のための運用戦略立案にご使用いただけると共に、債券運用ポジションに関わるＡＬＭの強化に活用することが可能です。
最新のテクノロジーによる優れたコスト・パフォーマンスMicrosoft社の最新のテクノロジーであるMicrosoft.NET環境下で開発されたクライアント・サーバーのアプリケーションで、MS-SQLサーバDBMS及びその環境下で提供されるデータ抽出・返還・ローディング機能、データの多次元分析機能などを活用して、適正な価格での充実した機能 の提供を実現しています。

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